ASSET CLASS INVESTIBILI

Nel perseguire l’obiettivo di investimento, il portfolio manager costruisce, sotto la supervisione dell’AIFM, un portafoglio composto da:

vStrumenti del mercato valutario

vReddito fisso: sovranazionale, sovrano, societario (investment grade, sub-investment grade, not rated)

vAzionario: USA, Eurozona, Svizzera, Uk, Cina, Giappone ed Emergenti

vMaterie prime: metalli & energy

Gli strumenti investibili (in mercati regolamentati/ OTC) sono i seguenti: azioni, obbligazioni, valute, OICR e derivati.
FUGEN SICAV RAIF gestisce due comparti in EUR e rientrano nella categoria “accumulazione”.

Tramite un approccio quantitativo/fondamentale il team identifica un insieme di strumenti finanziari la cui direzionalità (long/short) è chiaramente identificabile e abbia un'elevata probabilità di realizzarsi nell'immediato futuro.

FUGEN utilizza serie storiche giornaliere elaborate tramite robusti modelli statistico/matematici che individuano segnali di entrata/uscita da applicare alle singole componenti dell'universo investibileve approach and fundamenral top-down analysis.

I modelli d'Intelligenza Artificiale

vIntervengono nell'analisi delle micro-correlazioni

vVengono utilizzati per ridurre la possibilità di "falsi" segnali di entrata/uscita che caratterizzano le fasi di mercato prive di trend con elevata volatilità

vAnalizzano una grande mole di dati e attraverso meccanismi di apprendimento elaborano le regole implicite di comportamento dei modelli stessi

L'orizzonte temporale delle strategie quantitative impiegate è variabile, ma comunque inquadrabile nell'ambito del medio-lungo periodo.

QUANT ML investe esclusivamente in prodotti liquidi e liquidabili combinando strumenti appartenenti a tutte le asset class disponibili per ridurre al massimo la volatilità complessiva del portafoglio.

Comparto

Quant - Machine Learning

Sottostanti
(solo quotati)
Azioni, Obbligazioni, Derivati, Forex ed OICR
Strategie Implementate 5
Leva 1
Descrizione La linea Quant ML si basa su 5 Strategie Long/Short che consentono di implementare un portafoglio tattico ed uno strategico mantenedo una volatilità controllata.

Modelli proprietari di analisi fondamentale identificano anomalie di mercato che rappresentano appunto le "opportunità" d'investimento che si possono manifestare a seguito di disallineamenti derivanti da eccessiva e disordinata volatilità di mercato, o da problemi specifici derivanti da scarsa liquidabilità.

L'approccio discrezionale viene supportato da modelli di I.A. che convalidano l'analisi dell'ambiente macroeconomico e dalla sua probabile evoluzione futura e che aiutano quindi a definire la corretta allocazione di portafoglio.

L'orizzonte temporale è vario e può essere sia breve che lungo.

L'universo investibile è in ogni caso rappresentato da strumenti liquidi e liquidabilità coerente con l'offerta di un NAV quotidiano.

Comparto

Opportunistic

Sottostanti
(solo quotati)
Azioni, Obbligazioni, Derivati, Forex ed OICR
Strategie
Implementate
4
Leva 1
Descrizione La linea Opportunistic si basa su 4 Strategie Long/Short proprietarie che consentono di implementare un portafoglio tattico ed uno di trading giornaliero che hanno l’obiettivo di intercettare movimenti di prezzo di breve termine.